تقنيات إدارة رأس المال المتقدمة

نظرًا لأن إدارة المخاطر تتكون من فحص وقياس آثار الموقف على نمو البيان المالي وتحديد المدى والأهمية المحتملة للفشل ، تحدد الإدارة المالية طرقًا ونهجًا منظمًا وقابل للتكرار لتقييم الأبعاد الحقيقية للمحفظة. يُنشئ في ظل ظروف مختلفة تعمل على وجه التحديد. في هذه المقالة سوف تتعرف على تقنيات الإدارة المالية المختلفة

إدارة المخاطر  : إيجاد التوازن الصحيح بين المخاطر العالية جدًا والمخاطر المنخفضة جدًا ؛ في الواقع ، تؤدي المخاطر العالية إلى انخفاض كبير أو تؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسهم. أيضًا ، يمكن التحكم بشكل أفضل في المخاطر المنخفضة للغاية ، لكن نمو المخزون سيكون أبطأ بكثير.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري  , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس  , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون ,  تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس  , التداول الآلي

تعني إدارة المخاطر أو التحكم في المخاطر أن المتداول يجب أن يكون على دراية بكمية القوى في الوضع المعاكس. بالإضافة إلى ذلك ، تتضمن إدارة المخاطر تطوير إرشادات حول كيفية التعامل مع إخفاقات التداول ، وكيفية تقليل المخاطر ، وكيفية تحديد معايير الأداء. لذلك ، تحدد إدارة المخاطر المعايير والإرشادات التي يجب أن يتم فيها اختيار طريقة الإدارة المالية.

إدارة رأس المال  :   تشرح إدارة رأس المال الطريقة الفعلية لتحديد حجم الأمر في ظروف محددة. تشبه إدارة رأس المال المسمار الذي يمكن للمتداول استخدامه للتوافق مع أهداف إدارة المخاطر وتقليل مستوى المخاطر وتحسين نمو رأس المال.

يجب أن يستخدم المتداول تقنيات مختلفة للإدارة المالية وسنقدم لك أشهر التقنيات بالإضافة إلى النماذج الأساسية للنسب الثابتة والأصول الثابتة:

المتوسط ​​التصاعدي   (متوسط ​​الصعود)

يزيد المتوسط ​​التصاعدي من احتمالية تحقيق مركز رابح أو يقيم الصفقة المرغوبة ، مما يعني أن التجارة تؤدي إلى ربح عندما يفكر المتداول في المزيد من العقود للمركز الحالي.

مزايا:

• سيكون احتمال خسارة التجارة منخفضًا نسبيًا لأن المركز الأولي ليس كبيرًا عند اتباع نهج المتوسط ​​الصاعد.
• على وجه الخصوص ، الصفقات التي تتبع هذه الطريقة ، يمكن أن يكون نهج المتوسط ​​الصاعد مفيدًا لأنه يسمح للمتداول بزيادة حجم التداول وتقوية اتجاهه.

العيوب  :

• قد يكون العثور على مستوى سعر معقول لإضافته إلى حجم التداول أمرًا صعبًا. بالإضافة إلى ذلك ، عندما يعود السعر ، يمكن للخاسرين تعديل الفائزين بسرعة. لمواجهة هذا التأثير ، يستخدم المتداولون مراكز أكبر (حجم تداول) في طلباتهم السابقة ، وعندما يبدأون في المتوسط ​​التصاعدي ، فإنهم يقللون من حجم مركزهم ، وهو جزء من حجة مؤيدي هذا النهج.

متوسط ​​القيمة (  متوسط ​​التكلفة  )

غالبًا ما يشار إلى هذه الطريقة على أنها “إضافة إلى المراكز الخاسرة” وهي مثيرة للجدل بشدة بين المتداولين. هذا هو عكس الاتجاه الصعودي لأنه عندما تتحرك تداولاتك ضدك ، ستفتح أمرًا جديدًا لزيادة حجم التداول الخاص بك.

الفوائد  :

• من المحتمل أن يتم تقليل الخسائر وحتى تتسبب في وصولك إلى نقطة كسر الاتجاه في وقت أقرب عن طريق فتح مركز جديد.

العيوب  :

• يسيء معظم المتداولين الهواة استخدام هذه الطريقة عندما يكونون في حيرة ويتمسكون بها عاطفياً (تحديد المواقع وعلم النفس). يضع هؤلاء التجار أوامر جديدة بشكل تعسفي على أمل تحقيق ربح ، دون أي خطط أو مبادئ لكي يبدأ السعر في التدوير في النهاية.

لا يُنصح باستخدام طريقة متوسط ​​القيمة للمتداولين الهواة أو المتداولين الذين ليس لديهم سيطرة على هذه الطريقة أو يشاركون عاطفياً في تداولاتهم.

مارتينجال (  مارتينجال  )

يعتبر نهج حجم صفقات مارتينجال مثيرًا للجدل مثل طريقة القيمة المتوسطة. في الأساس ، بعد الخسارة في الصفقة ، يضاعف المتداول حجم مركزه التجاري ، على الفور ، ومن المحتمل أن يتم تعويض الخسائر السابقة بالربح الأول.

الفوائد  :

• يمكن تعويض جميع الخسائر السابقة بصفقة فائزة واحدة فقط.

العيوب  :

• عند مضاعفة حجم التداول ، فإن المخاطرة بالحساب بالكامل أمر لا مفر منه. على المدى الطويل ، يتعرض جميع المتداولين للخسائر ويعتزمون الاستمرار في المركز السلبي الذي يؤدي إلى خسارة حساب التداول.
• إذا كان المتداولون على استعداد للرد ، فإنهم يدخلون التجارة بعد الخسارة. تمثل تقنيات مارتينجال تحديات كبيرة ، وفي ظل هذه الظروف ، يتم فقد الحساب بالكامل عاجلاً.

هناك مخاطر بنسبة 1٪ فقط لكل صفقة ، حيث يفقد متداول واحد في الصف الثامن من الجدول أدناه الحساب بالكامل.

مكافحة مارتينجال

مضاد مارتينجال

يقضي مضاد مارتينجال على مخاطر طريقة مارتينجال. على عكس نظام مارتينجال ، عندما يخسر المتداول ، فإنه لا يضاعف حجم الحساب ، لكنه يتمسك بنفس الموقف الذي لن يتم تعويض الخسارة قريبًا. من ناحية أخرى ، عندما يحقق المتداول ربحًا ، فإنه يضاعف حجم التداول ويواجه ضعف المخاطرة. وراء هذا النهج ، هناك فكرة أنه بعد الفوز بصفقة ، تبدأ التداول “بأموال مجانية”.

على سبيل المثال ، يحقق المتداول ربحًا قدره 200 دولار في صفقة حيث يخاطر بنسبة 1 ٪ على حساب 10000 دولار ، والآن يبلغ حجم حسابه الجديد 10200 دولار. في التجارة التالية ، يمكنه القيادة على 200 دولار ، وهو ما يمثل مخاطرة بنسبة 1.96٪ على 10200 دولار. إذا كانت تداولاته التالية في نسبة الربح إلى المخاطرة 2 ، فقد حقق ربحًا قدره 400 دولارًا أمريكيًا ووصل حجم حسابه الجديد الآن إلى 10600 دولار. في التداول التالي ، يمكن للمتداول أن يخاطر بمبلغ 600 دولار ، وهو ما يمثل 5.7٪ من المخاطرة على 10600 دولار.

الفوائد  :

• باستخدام هذه الطريقة ، يكون لدى المتداول القدرة على كسب المزيد من الأموال من خلال سجلات الفوز ولن ينخفض ​​رصيد حسابه بسهولة إلى أقل من مبلغ حسابه الأولي.

العيوب  :

• خسارة واحدة فقط يمكنها تدمير جميع المكاسب السابقة. لهذا السبب ، يجب على المتداولين عدم مضاعفة حجم التداول ، ولكن يجب استخدام عامل أصغر من 2 لتحديد حجم مركز تداولهم بعد الربح. بهذه الطريقة ، سيحتفظون بأرباحهم بعد الخسارة.
• يمكن أن يكون تقلب حساب التداول باستخدام تقنية مكافحة مارتينجل كبيرًا لأن الخسائر بعد الأرباح القياسية يمكن أن تكون عالية. إذا لم يستطع المتداول التعامل مع مثل هذه الخسائر ، فإن طريقة مكافحة مارتينجال يمكن أن تخلق المزيد من المشاكل. يوصى بأن يحدد المتداول مستوى معينًا عندما لا يقوم بمضاعفة حجم التداول والعودة إلى النهج الأصلي والحفاظ على أرباحه.

ينسب إلى نسبة ثابتة (  ثابتة  )

يعتمد نهج النسبة الثابتة على عامل ربح المتداول. لذلك ، يجب على المتداول تحديد مقدار الربح للسماح له بزيادة حجم مركز التداول (تُعرف زيادة حجم المركز أيضًا باسم دلتا).

على سبيل المثال ، يمكن للمتداول بدء صفقة بعقد واحد فقط واختيار دلتا له مقابل 2000 دولار. عندما يكسب المتداول 2000 دولار في أرباح دلتا ، يمكنه زيادة مركزه (حجم التداول) بعقد.

الفوائد  :

• في الواقع ، فقط عندما يحقق المتداول ربحًا يمكنه زيادة حجم تداوله.
• عن طريق اختيار دلتا ، يمكن للمتداول التحكم في نمو رأس ماله. يعني المزيد من الدلتا أن التاجر يزيد حجم تداوله ببطء. ومع ذلك ، فإن الدلتا المنخفضة تعني أن المتداول يزيد حجم تداوله بعد تحقيق ربح.

العيوب  :

• قيمة دلتا ذاتية للغاية ، وتنظيم دلتا شخصي بدرجة أكبر ، ولا يستند إلى علم دقيق.
• نظرًا لأن الدلتا الأعلى تقلل من حجم التداول ، فإن الدلتا الأدنى تزيد من رصيد المركز ، وتحدث عندما تنتقل من هامش ربح إلى التالي. يمكن أن تكون الاختلافات كبيرة.

معيار كيليس  :

الغرض من المعيار العام هو تعظيم الربح المشترك الذي يمكن الحصول عليه من خلال إعادة استثمار الربح.

حجم المركز = Winrat – (۱- Winrate / RRR)

ومع ذلك ، فإن حجم الصفقات التي يقدمها المعيار العام غالبًا ما يقلل من تأثير الخسائر وتسجيل الخسائر. فيما يلي مثالان يوضحان هذه النقطة:

مثال 1:

حجم المركز = 55٪ – (۱ – ۵۵٪ / ۱ ٫ ۵) = ۲۵٪

المثال 2:

حجم المركز = 60٪ – (۱- ۶۰٪ / ۱) = ۰٪

كما ترى ، حجم الصفقات التي يقدمها المعيار العام مرتفع للغاية ويجب على إدارة المخاطر مراقبتها أكثر. لمواجهة هذا التأثير ، فإن الطريقة الشائعة هي استخدام جزء المعيار العام. على سبيل المثال ، 1/10 من المعيار العام إلى 2.5٪. 2٪ يؤدي إلى حجم مركز التداول.

الفوائد  :

• يزيد معدل النمو.
• يوفر إطارًا رياضيًا للنهج الهيكلي.

العيوب  :

• يمكن أن يؤدي المقياس الكلي العام إلى انخفاض كبير وسريع للغاية. ينبغي النظر في استخدام جزء قياسي شامل.

ملصقات : اطلب بناء روبوت الفوركس , بناء روبوت تداول الأسهم , قم ببناء روبوت تجاري  , تصميم روبوت التاجر , روبوت الفوركس مجاني , برمجة روبوتات الفوركس  , دروس صنع خبير الفوركس , قم ببناء روبوت تجاري باستخدام بایتون ,  تحميل روبوت تجارة الفوركس , روبوت الفوركس الآلي , روبوت تداول الأسهم المجاني , تعلم كيفية بناء روبوت تداول الفوركس , روبوت الباري التجاري , روبوت الفوركس للأندرويد , تصميم روبوت ميتاتريدر , برمجة روبوت ميتاتريدر , تصميم روبوت الفوركس , برمجة روبوتات الفوركس  , التداول الآلي