Gelişmiş sermaye yönetimi teknikleri

Risk yönetimi, bir pozisyonun bir finansal tablonun büyümesi üzerindeki etkilerini incelemek ve ölçmek ve başarısızlığın kapsamını ve potansiyel önemini belirlemekten oluştuğu için, finansal yönetim, portföyün gerçek boyutlarını değerlendirmek için yöntemleri ve tekrarlanabilir, yapılandırılmış bir yaklaşımı ana hatlarıyla belirtir. Özel olarak hareket eden farklı koşullar altında oluşturur. Bu yazıda, çeşitli finansal yönetim teknikleri ile tanışacaksınız.

Risk yönetimi  : Çok yüksek risk ile çok düşük risk arasında doğru dengeyi bulmak; Aslında, yüksek risk, büyük bir düşüşe veya potansiyel olarak stoklarda keskin bir artışa yol açar. Ayrıca, çok düşük risk daha iyi kontrol edilebilir, ancak stok büyümesi çok daha yavaş olacaktır.

Etiketler:  Bir Forex robotu inşa etme emri  ,  Bir hisse senedi alım satım robotu inşa  ,  Bir ticaret robotu inşa et  ,  Tüccar robot tasarımı  ,  Ücretsiz Forex Robotu  ,  Forex robot programlama  ,  Forex Uzmanı Yapma Eğitimi  ,  Python ile bir ticaret robotu oluşturun  ,  Forex Ticaret Robotunu İndir  ,  Satın Al Forex Trader Robotu  ,  Otomatik Forex Robotu  ,  Ücretsiz hisse senedi ticaret robotu  ,   Forex ticaret robotu yapmayı öğrenin  ,  Alpari ticaret robotu  ,  Android için Forex robotu  ,  MetaTrader robot tasarımı  ,  MetaTrader robot programlama  ,  Forex robot tasarımı  ,  Forex robot programlama  ,  Otomatik ticaret

Risk yönetimi veya risk kontrolü, bir tüccarın karşı pozisyondaki kuvvetlerin miktarının farkında olması gerektiği anlamına gelir. Ayrıca risk yönetimi, ticari başarısızlıklarla nasıl başa çıkılacağı, riskin nasıl azaltılacağı ve performans standartlarının nasıl belirleneceği konusunda kılavuzların geliştirilmesini içerir. Bu nedenle risk yönetimi, finansal yönetim yönteminin seçilmesi gereken standartları ve yönergeleri belirler.

Sermaye yönetimi  :  Sermaye  yönetimi, belirli durumlarda sipariş hacmini belirlemenin gerçek yöntemini açıklar. Sermaye yönetimi, bir tüccarın risk yönetimi hedeflerine uyum sağlamak ve risk seviyesini azaltmak ve sermaye büyümesini optimize etmek için kullanabileceği bir vida gibidir.

Bir tüccar farklı finansal yönetim teknikleri kullanmalıdır ve size sabit yüzdeler ve sabit kıymetlerin temel modellerine ek olarak en ünlü teknikleri tanıtacağız:

Ortalama   yukarı (Ortalama yukarı)

Yukarı doğru bir ortalama, kazanma pozisyonunun olasılığını arttırır veya istenen ticareti değerlendirir, yani tüccar mevcut pozisyon için daha fazla sözleşme düşündüğünde bir ticaret kârla sonuçlanır.

Avantajlar:

• Yukarı doğru ortalama yaklaşımı izlendiğinde ilk pozisyon büyük olmadığı için bir ticaret kaybı olasılığı nispeten düşük olacaktır.
• Özellikle, bu yöntemi izleyen işlemlerde, yukarı yönlü ortalama yaklaşımı yararlı olabilir çünkü işlemcinin işlem hacmini artırmasına ve eğilimini güçlendirmesine olanak tanır.

dezavantajları  :

• İşlem hacmine eklenecek makul bir fiyat seviyesi bulmak zor olabilir. Ek olarak, fiyat geri döndüğünde, kaybedenler kazananları hızla ayarlayabilir. Bu etkiye karşı koymak için, tüccarlar önceki emirlerinde daha büyük pozisyonlar (işlem hacmi) kullanırlar ve yukarı doğru ortalamaya başladıklarında, bu yaklaşımın savunucularının argümanının bir parçası olan pozisyon hacmini azaltırlar.

Ortalama Değer (  Maliyet Ortalaması  )

Bu yönteme genellikle “kaybedilen pozisyonlara ekleme” denir ve tüccarlar arasında oldukça tartışmalıdır. Bu tersidir çünkü işlemleriniz size karşı hareket ettiğinde işlem hacminizi artırmak için yeni bir emir açacaksınız.

Faydaları  :

• Kayıplar potansiyel olarak azalır ve hatta yeni bir pozisyon açarak trendin kırılma noktasına daha erken ulaşmanıza neden olur.

dezavantajları  :

• Çoğu amatör tüccar, kaybettiklerinde bu yöntemi kötüye kullanır ve duygusal olarak (konumlandırma, psikoloji) ona tutunur. Bu tür tüccarlar, fiyatın sonunda dönmeye başlaması için herhangi bir plan veya ilke olmaksızın, kâr elde etme umuduyla keyfi olarak yeni emirler verirler.

Ortalama değer yöntemi, amatör tüccarlar veya bu yöntem üzerinde hiçbir kontrolü olmayan veya ticaretlerine duygusal olarak dahil olan tüccarlar için önerilmez.

Martingal  _  _

Martingale konum hacmi yaklaşımı, ortalama değer yöntemi kadar tartışmalıdır. Temel olarak, bir ticarette bir kayıptan sonra, tüccar ticaret pozisyonunun hacmini ikiye katlar, hemen ve potansiyel olarak önceki kayıplar ilk kârla dengelenir.

Faydaları  :

• Önceki tüm kayıplar potansiyel olarak sadece bir kazanan anlaşma ile dengelenebilir.

dezavantajları  :

• İşlem hacmini ikiye katlarken, tüm hesabı riske atmak kaçınılmazdır. Uzun vadede, tüm tüccarlar zarar yaşar ve alım satım hesabının kaybına yol açan negatif pozisyonu devam ettirme niyetindedir.
• Tüccarlar misilleme yapmaya istekliyse, bir kayıptan sonra ticarete girerler. Martingale teknikleri büyük zorluklar sunar ve bu koşullar altında tüm hesap daha erken kaybolur.

Her işlem için sadece %1 risk vardır, aşağıdaki tablonun sekizinci sırasındaki bir tüccar tüm hesabı kaybeder.

Martingal karşıtı

Martingale Karşıtı

Anti-Martingale, Martingale yönteminin tehlikelerini ortadan kaldırır. Martingale sisteminden farklı olarak, bir tüccar kaybettiğinde, hesabın boyutunu iki katına çıkarmaz, ancak kaybın yakında giderilemeyeceği aynı konuma yapışır. Öte yandan, bir tüccar kâr ettiğinde, işlem hacmini ikiye katlar ve iki kat riskle karşı karşıya kalır. Bu yaklaşımın arkasında, bir ticareti kazandıktan sonra “bedava para” ile ticarete başlamanız fikri vardır.

Örneğin, bir tüccar 10.000$’lık bir hesapta %1 risk aldığı bir işlemde 200$’lık bir kar elde ediyor, şimdi yeni hesap hacmi 10.200$’dır. Bir sonraki işlemde, 200$’ı kullanabilir, bu da 10.200$’da %1.96’lık bir risktir. Bir sonraki işlemleri kâr ile risk 2 oranındaysa, 400$ kar elde etmiştir ve şimdi yeni hesap hacmi 10.600$’a ulaşmıştır. Bir sonraki işlemde, tüccar 600$’ı riske atabilir, bu da 10.600$’lık riskin %5,7’sidir.

Faydaları  :

• Bu yöntemle, tacir, kazanan kayıtlarla daha fazla para kazanma potansiyeline sahiptir ve hesap bakiyesi, ilk hesap tutarının altına kolayca düşmeyecektir.

dezavantajları  :

• Sadece bir kayıp, önceki tüm kazanımları yok edebilir. Bu nedenle, tüccarlar işlem hacmini ikiye katlamamalı, kardan sonraki işlem pozisyonlarının hacmini belirlemek için 2’den küçük bir faktör kullanmalıdır. Bu sayede zarardan sonra da kârlarını koruyacaklardır.
• Anti-martingle tekniği ile ticaret hesabı oynaklığı önemli olabilir çünkü rekor kârlardan sonraki kayıplar yüksek olabilir. Bir tüccar bu tür kayıplarla baş edemezse, martingale karşıtı yöntem daha fazla sorun yaratabilir. Bir tüccarın, işlem hacmini iki katına çıkarmadığı ve orijinal yaklaşıma dönüp karlarını korumadığı zaman belirli bir seviye belirlemesi önerilir.

Sabit (  Sabit Oran  ) ile ilişkilendirilir

Sabit oran yaklaşımı, bir tüccarın kar faktörüne dayanır. Bu nedenle, bir tüccar, ticaret pozisyonunun hacmini arttırmasına izin vermek için kâr miktarını belirlemelidir (pozisyonun hacmini artırmak, delta olarak da bilinir).

Örneğin, bir tüccar sadece bir sözleşme ile bir ticarete başlayabilir ve deltasını 2.000$’a seçebilir. Bir tüccar Delta kârında 2.000$ kazandığında, bir sözleşme ile pozisyonunu (işlem hacmini) artırabilir.

Faydaları  :

• Aslında, yalnızca tüccar kar elde ettiğinde işlem hacmini artırabilir.
• Tüccar Delta’yı seçerek sermayesinin büyümesini kontrol edebilir. Daha fazla delta, işlemcinin işlem hacmini yavaş yavaş artırdığı anlamına gelir. Ancak, daha düşük bir delta, tüccarın kar elde ettikten sonra işlem hacmini artırdığı anlamına gelir.

dezavantajları  :

• Delta değeri çok özneldir ve delta düzenlemesi kesin bilime dayalı değil, daha kişiseldir.
• Daha yüksek delta işlem hacmini azalttığından, düşük delta pozisyon dengesini artırır ve bir kar marjından diğerine geçtiğinde oluşur. Farklılıklar önemli olabilir.

Kelly’nin Kriteri  :

Genel kriterin amacı, karı yeniden yatırım yaparak elde edilebilecek birleşik karı maksimize etmektir.

Pozisyon boyutu = Kazanma oranı – (1- Kazanma oranı / RRR)

Bununla birlikte, genel kriter tarafından sunulan işlem hacmi, genellikle kayıpların ve rekor kayıpların etkisini hafife alır. İşte bu noktayı açıklayan iki örnek:

Örnek 1:

Konum boyutu = %55 – (1 – %55 / 1.5) = %25

Örnek 2:

Konum boyutu = %60 – (%1-60 / 1) = %20

Gördüğünüz gibi, genel kriterin sunduğu işlem hacmi çok yüksek ve risk yönetimi bunu daha fazla izlemeli. Bu etkiye karşı koymak için ortak yöntem, genel kriter fraksiyonu kullanmaktır. Örneğin, genel kriterin 1/10’u %2,5’tir. %2, işlem pozisyonunun hacmine yol açar.

Faydaları  :

• Büyüme oranını maksimize eder.
• Yapısal yaklaşım için matematiksel bir çerçeve sağlar.

dezavantajları  :

• Genel genel önlem, çok hızlı ve önemli bir azalmaya yol açabilir. Kapsamlı bir genel kesir kriterinin kullanılması düşünülmelidir.

Etiketler:  Bir Forex robotu inşa etme emri  ,  Bir hisse senedi alım satım robotu inşa  ,  Bir ticaret robotu inşa et  ,  Tüccar robot tasarımı  ,  Ücretsiz Forex Robotu  ,  Forex robot programlama  ,  Forex Uzmanı Yapma Eğitimi  ,  Python ile bir ticaret robotu oluşturun  ,  Forex Ticaret Robotunu İndir  ,  Satın Al Forex Trader Robotu  ,  Otomatik Forex Robotu  ,  Ücretsiz hisse senedi ticaret robotu  ,   Forex ticaret robotu yapmayı öğrenin  ,  Alpari ticaret robotu  ,  Android için Forex robotu  ,  MetaTrader robot tasarımı  ,  MetaTrader robot programlama  ,  Forex robot tasarımı  ,  Forex robot programlama  ,  Otomatik ticaret